港股通量化交易全流程梳理及主流支持软件QMT系统介绍

<炒股配资门户>港股通量化交易全流程梳理及主流支持软件QMT系统介绍

目前不少的量化客户咨询：“沪深股票的量化已经有成熟的策略，想继续挑战下港股，但港股通量化怎么操作？有哪些需要注意的地方？”确实，港股的交易规则和A股有不少差异，量化操作上虽大同小异，但是权限开通和细节处理还是有很多关键点。那么，今天给大家梳理一下港股通量化交易的全流程。

一、先搞定权限：一个是港股通权限，一个是相关的量化权限

首先、港股通权限开通：

有以下几个开通要求：

1、资产门槛：申请前20个交易日，证券账户和资金账户的日均资产不低于50万元人民币（不包括融资融券融入的资金）。

2、风险测评：需要达到C4（积极型）及以上等级。

3、知识测试：通过港股通业务知识测试，通常要求80分以上。

4、账户要求：已开立正常状态的沪A或深A股东账户。

开通流程（以主流券商APP为例）：

1.登录券商APP，进入“业务办理”或“权限开通”

2.选择“港股通权限开通”

3.完成身份验证、风险测评、知识测试

4.签署《港股通交易风险揭示书》等相关协议

5.提交申请，等待审核（通常T+1日生效）

其次、量化交易权限开通

目前主流支持港股通量化交易的软件QMT系统：功能全面，支持股票、期权、期货与港股通交易，具备高频、Tick级策略执行能力，适合有经验的量化交易者。

有以下几个开通条件：

1、需要客户有一定的编程能力，能完成策略开发等编写

2、开通时券商都会有资金门槛的要求，目前相对门槛不高，如需开通可以联系小编全程协助。

3、需要向券商客户经理申请，获取专属的量化交易软件安装包

二、量化交易的实操说明

首先、软件配置与连接

拿到港股通账号和量化软件权限后，需要在QMT中完成账号绑定：

1.打开QMT客户端，登录已绑定港股通权限的主账号

2.左侧菜单栏点击“交易”模块，在子菜单中切换至“沪港通”板块

3.确认港股通账户已成功关联

其次、需要熟悉港股的交易规则

1、交易时间：上午9:30–12:00，下午13:00–16:00

2、交易制度：

T+0回转交易：当日买入可当日卖出

T+2交收：资金和股票的交收在交易日后第二个工作日完成

3、报价与结算：

以港币报价，人民币结算（系统会进行自动换汇）

无涨跌幅限制，波动可能较大，所以需要注重风险管理

4、交易单位：

A股默认每手100股港股通量化交易全流程梳理及主流支持软件QMT系统介绍，但港股每手股数由上市公司自行规定，常见为200股、500股、1000股等，所以下单前须确认标的最小交易单位

5、数据限制：

港股通目前只支持一档行情，且为延迟行情。测试环境通常不支持港股通历史行情数据下载，需要在实盘环境中验证。

风险提示：

智能交易可能因系统、通讯等原因无法正常使用或无法按照您的设置价格发出委托指令及完成成交，最终成交价格及数量以交易所、登记结算机构等记录为准。请密切关注交易回报情况及条件单设置情况。以上信息仅供参考，不构成对委托指令成交的承诺，不构成投资建议，不构成收益或避免损失的承诺。请您务必仔细阅读相关风险提示及协议量化交易软件要多少钱，了解各类智能交易功能的区别及不同风险，审慎决策是否使用相关功能。

股市有风险，入市需谨慎！